【热门专业解析】哥大MFE大神为你详解金融工程申请及就业(求职

更新时间:2019-09-19 15:08点击数:文字大小:

  在上周的专业解析中,我们分享了Eddie Xu讲座中关于金融工程申请方面的信息,包括专

  想知道初入职场应做哪些准备吗?想知道金工有哪些常见的就业岗位及工作内容吗?想知道大神有哪些一招避雷的求职技巧吗?看这里 ——

  金工的就业领域非常广,你可以去投资银行、商行、资管、对冲基金、共同基金,也可以去咨询公司、保险公司,包括现在最火的Fintech,这些都是金工的目标行业。

  而对于找工作一般有两个选择,一个是找你想做的工作,另一个是找你能做的工作。对于前者,当你自身条件还不够时,越爱越美丽你可以花时间去提高自己的skill sets,直到与岗位要求相匹配,或是等一个市场时机的出现,这个时间可能长达半年甚至一年;而对于后者,则需要你本科四年的积累,包括你的毕业学校、专业、相关实习等,这些都无法靠突击获得,是多年努力所形成的综合效果。

  quant的工作就是设计并实现金融的数学模型(主要采用计算机编程),包括衍生物定价,风险估价或预测市场行为等。所以quant更多可看为工程师,按中国的习惯性分类方法就是理工类人才,而不是文科人才,这个和金融有一定的区别。

  也被叫做 quant trader。初入职场做的最多的是把一些模型写成代码进行复现,测试它在市场中是否能盈利。当你成为一个比较成熟的quant trader了之后,就会有自己的想法,可以选择开个fund或是小公司,这也需要对市场有一个独立的态度或是有一套成熟的交易体系,也就是trading philosophy,这是非常重要的。

  同时,你也要是一个非常棒的risk manager,要能够去衡量自己的交易风险到底在哪里,如何去对你的风险进行对冲。

  这也是一个比较常见的偏前台的量化方向。需要做很多宏观经济学的研究,同时也会对公司的资产配置会有较大影响。

  因为前台负责开发直接被交易员使用的价格模型,会从中直接获得bonus,所以在充满动力的同时,压力相对也会较大。

  这个岗位最关心的是P&L,即profit and lost。这个部门会建立各种模型去衡量portfolio在极端的情况下可能会赚多少钱,可能会赔多少钱,从而预留足够多的capital charge来维持公司的运行。

  相对于前台,中台不会直接获得bonus,更多的是研究量化交易模型。也就是说前台的工作性质更像是交易员,而中台则更像是engeneerring。

  另一个常见的就业方向叫portfolio Manager或是asset Manager。比如你去一个基金工作,以Black Rock(全世界最大的独立另类资产管理机构之一)为例,最开始的岗位叫做investment & risk analyst,你会在这个岗位上学习一些基础的投资理论,了解investment portfolio的工作是如何衡量风险的。

  当你有了几年的积累之后,公司可能会把你分配到一个组里去管一些比较简单的portfolio,比如退休金这类较简单的money market。再往后你有了更多经验,就会让你去管理较大的资产池,里面会有一些比较复杂的 non-linear product。

  顾名思义管是就是市场风险,这些可能对你的portfolio造成损失。市场风险包括一些常说的系统性风险,如外汇的波动性、利率的曲线、股票的价格。也就是说marketing manger比较关心的事情是在极端的情况下,这些market risk factor可能会对portfolio造成多大的损失。

  比较jounior的方式是关注定期的risk reporting,包含P&L,如果有不对就要报告给quant;当你做到senior之后,就会涉及到risk monitoring,这是比较综合的一个岗位,要求具备比较强的soft skills,要跟各组的人去沟通,比如说批复或拒绝交易员的交易行为等。

  Credit risk比较关心的是对手方的风险。通常要针对不同类型的对手方写不同类型的信贷报告,然后给出不同的信用评级,再去影响交易额度。credit risk同样会对市场上的交易做实时的监控,有trade发布后,需要进行及时的批复、解决。

  大体上的求职流程都是从网申开始的,接着就是网测,一般会有一个笔试的环节,然后就是各种各样的面试,常见的有behavior interview, 还可能会是Technical interview,这也是最难的环节。

  如果你能跳掉前面的一些环节,一定程度上可以帮你提高求职成功率。因为网申是一种非常低效的申请方式,有很高的误杀率。比如在申请summer intern或fulltime job的时候,一个岗位会有上百个人去申请,淘汰率极高,如果能避开前面的雷区,直接拿到interview,就会大大提高求职成功率。

  常见的是通过networking帮助你跳过前面的一些环节,直接进入interview环节。

  校园里也有很多的场合,比如说学校的校招,再比如波士顿每年都会搞一到两场大型的career fair,在春季或秋季的时候,很多学生都会专门飞过去参加这类大型招聘会。

  一、因为金融工程项目的时间设置是非常有弹性的,所以一般来说full-time和summer intern是可以同时去申请的。如果你在秋天这个学期能申到一个比较好的full-time,那就意味着你第二年也就毕业了。

  summer intern本身申请难度很大,所以建议大家申请part-time,比如一些公司会定期推出一些半年的实习项目或是兼职的实习项目,这种相对来说竞争会小于summer internship。

  二、networking非常重要。找工作是特别磨人心性的一件事,因为它没有deadline,没有上课,也没有考试,你无法确定何时才能找到工作,只能每天不停地提高自我。

  所以我建议大家有时间就去做networking,尤其是比较有效的networking,如果能帮助你通过前面那些求职流程尽快进入interview,就会是一个非常高效的方式。

  三、设定gpa目标。作为一个学生,GPA是你最好的一张名片,在求职的时候是很有优势的。

  我建议在大三暑假结束的时候,尽量考出令人满意的GRE和托福成绩,千万不要等到申请季再去刷,这很浪费时间。

  尽早确认你的专业,确认到底要不要申请金工。这是从大三开始就可以考虑的事情。如果确定申请金工,包括你的学术方面、课程方面、实习方面都可以提前准备,尽早确定对于申请是十分有帮助的。

  再有就是选校。确定了专业,在大三这年可以陆续了解选校,到了大四上学期,自己背景不会有太大调整空间的情况下,根据自身情况确定选校的list。根据每个人动机的不同,选校策略也是不一样的。同时,建议大家选校要有一定的层次,有冲刺,有匹配,有保底。专业导师会根据你的申请难度,以及你的申请动机,给出相应的选校建议。在确定选校后,根据截止日期,一步步推进。

  接下来就是推荐信。推荐信套磁一定要尽早开始,逐渐确定推荐人和写作方式。方式就是老师写还是你写。如果老师写,你可能需要找到比较熟悉的推荐人,这样才能写出东西来;如果你写,主动权就掌握在你的手里,就可以多写一点。专业导师会对你的推荐人选择及推荐信的修改给出建议,包括如何筛选推荐人,如何套磁等。

  简历。建议大家可以等到所有素材都准备齐全了,有两三个月没继续更新的时候,开始精修简历了,这样不会出现反复删减,浪费时间的情况。专业导师会帮助你逐字逐句去修改你的简历。

  个人文书,是申请季最费时间的部分。文书跟简历一样,如果你的素材没有太多更新了,我们就可以开始做头脑风暴了,挖掘各类素材,设定文书思路,开始写文书的初稿。专业导师会全程跟踪你的素材挖掘、专业分析、文书创作、结构调整、语句修改等,这也是专业导师最主要的工作。

  面试培训,有些学校会有面试的要求,专业导师会根据个人的需求,进行模拟面试等各种培训。

  以上,就是来自哥大的MFE大神金工项目讲座的全部内容啦,是不是对这个专业有了更深层次的了解了呢?干货满满,大家快拿出小本本记好哦。越爱越美丽未来,我们的讲座实录系列也会持续更新,请大家继续关注~


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